Правильная тактика работы трейдеров с техническими индикаторами заключается в одновременном получении для анализа торговых сигналов не от одного, а от целой группы индикаторов рынка. Причем, каждый , как правило, определяет сам для себя эту группу, исходя из своих теоретических знаний и предпочтений, основанных на собственном опыте. Трейдер действует на основании собственной стратегии. В связи с частой выдачей ложных торговых сигналов такой подход является оправданным. Не существует надежного технического индикатора, по данным которого со стопроцентной уверенностью можно делать прогнозы и принимать решения при торговле на рынке. Все они в ответственный момент могут подвести. Это относится к скользящим средним, стохастикам, всем осцилляторам, какой бы сложный математический аппарат не использовался ими. Помимо группы основных торговых сигналов, трейдер часто вынужден использовать вспомогательные технические индикаторы, которые не предназначены для отдельного использования, а своей информацией вносят уточнения в общую картину ситуации на рынке.
Предназначение ATR
Именно таким вспомогательным техническим индикатором является средний истинный диапазон (Average True Range), сокращенно ATR. Автором теоретических основ расчета этого технического индикатора и его применения был Уэллс Уайлдер – разработчик одного из самых популярных основных технических индикаторов тренда ADX. Предназначение среднего истинного диапазона связано с исследованием такой характеристики происходящих на рынке процессов, как . Это своеобразная температура рынка. Малая волатильность указывает на сонное состояние рынка, которое может резко, в один момент поменяться и цены будут скакать вверх и вниз в течении малого промежутка времени. Волатильность рынка в последнем случае будет большая. Этот параметр рынка тесно связан с возникающими при торговле рисками. Трейдер заранее должен просчитывать свои риски, особенно в результате неблагоприятного для него развития ситуации на рынке. В идеале, входя в , он должен знать конечные условия своего выхода из рынка и тот момент, при котором он должен воспользоваться спасительным парашютом.
Важные особенности ATR
Индикатор АТR будет хорошим помощником для любого трейдера в определении температуры рынка. Для расчета индикатора используются данные по средним скользящим, а также максимальным и минимальным ценам за исследуемый период. Исходя из методологии расчета, он характеризуют величину перепадов цены и позволяет приблизительно определить будущий размах цены, который может быть использован для определения возможных маневров на рынке, но ни в коем случае не тренд или точку возможного разворота рынка в другом направлении.
Еще одна важная особенность АТR, определяемая методикой его расчета, заключается в том, что используются абсолютные, а не относительные значения цены, поэтому величина среднего истинного диапазона для разных торговых инструментов может значительно отличаться между собой.
Методика применения АТR не предусматривает его использование на длинных временных интервалах. Дело в том, что даже при низкой волатильности рынка, за несколько месяцев цена может существенно измениться и получаемые от индикатора данные будут существенно искажены. Исходя из этих характерных особенностей, он должен использоваться на ограниченных по времени интервалах при условии отсутствия глобальных изменений цены.
ATR на графике
На рисунке представлено графическое изображение индикатора среднего истинного диапазона, наложенного на график изменения цены. Скачок значения АТR соответствует участку котировки со значительными перепадами цены на коротком интервале.
Важным условием точности сигналов от индикатора среднего истинного диапазона является выбранный для расчета период усреднения. Как правило, он устанавливается равным 14 дням. Меньшее значение периода делает этот индикатор излишне чувствительным, в том числе к обычному рыночному шуму, выражающемуся на графике колебаниями меньшей амплитуды. Увеличение периода усреднение сильно сглаживает на графике кривую АТR, делая ее не совсем наглядной и пригодной для визуального анализа. Но это не является догмой. Главное в работе с этим индикатором опыт, который подскажет все параметры возможных его настроек.
Тот факт, что АТR представляет собой вспомогательный технический индикатор, сказался на его популярности и частоте применения в торговле. Тем не менее, он является классическим индикатором, на который ссылаются многие источники.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Индикатор ATR (Average True Range, он же “средний истинный диапазон”) используется для измерения волатильности и только волатильности. Он никак не подскажет направление движения цены – это не его задача. С его помощью можно ориентироваться в том, когда начинается консолидация и последующее движение цены по тренду.
Волатильность – наше все. Как вы уже должны знать с , цена никогда не движется без перерывов. Она неизбежно отдыхает в процессе, находясь в состоянии, известном как флет или консолидация. Отдохнув и набравшись сил, после него цена продолжает движение.
Вот ATR и помогает лучше идентифицировать эти периоды “отдыха”. А уж мы можем этим воспользоваться.
История создания
Создатель Average True Range – Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). В легендарной книге New Concepts in Technical Trading Systems , которая вышла давным-давно (1978 год), он описал несколько индикаторов, что очень популярны и в наши дни. Это, в частности, и великолепный .
Годы идут, а ATR продолжает оставаться весьма актуальным инструментом.
Формула Average True Range
Индикатор основан на вычислении “истинного диапазона” – он же True Range. В основе ATR лежит три следующих вычисления.
- Максимальное значение цены за текущий период минус (-) минимальное значение за текущий период.
- Абсолютное значение (abs) для максимальной цены минус
- Абсолютное значение (abs) для минимальной цены минус (-) предыдущая цена закрытия.
True Range = макс (макс. цена – мин. цена), abs (макс. цена – пред. цена закрытия), abs (мин. цена – пред. цена закрытия)
После вычисления True Range на графике и рисуется ATR, что являет собой экспоненциальное скользящее среднее для True Range.
Индикатор чертится на графике автоматически. Но мы должны понимать его основу и не принимать показатели, как данность. Очевидно, что ATR просто отображает усредненное значение между максимальной и минимальной ценой за определенный промежуток времени. Что и позволяет определять волатильность.
Основы
Индикатор отображается, как и почти все осцилляторы, в отдельном окне под графиком. Читать ATR просто – чем больше его значение, тем больше уровень волатильности.
По умолчанию для вычисления ATR используется значение, равное 14 дням. Его можно изменять, но, как правило, используют базовое.
ATR можно применять на любых таймфреймах, хотя обычно применяют на 1-дневном или 4-часовом. Впрочем, никто не накажет и за 1-часовой/15-минутный.
В примере выше суть использования индикатора. Линия тренда, вход (красный прямоугольник) по тренду (Call) после низкой волатильности (ATR внизу).
Кроме случая, где цена шла вверх с откатом вниз, против тренда. Как известно, против тренда входить нежелательно, что мы и наблюдаем (синий прямоугольник).
Сила движения
Как мы помним, Average True Range не показывает направление движения – только его силу. Когда цена идет в явном медвежьем или бычьем тренде ATR тоже стремится вверх.
Это ключевой момент. ATR всегда идет вверх при сильном движении цены вверх либо вниз. То есть, цена идет в сильном нисходящем тренде – ATR вверх. Цена в сильном восходящем тренде – снова вверх.
При этом:
- ATR падает – волатильность снижается.
- ATR совсем низко – волатильности почти нет и цена готовится к следующему рывку.
Смотрим пример.
- Цена в боковом движении, ATR подметает пол.
- Резкая бычья свеча, тренд восходящий – ATR демонстрирует пик.
- Нервная медвежья свеча – ATR нарисовала новый пик.
- Волатильность снизилась – ATR стремится вниз.
- Тренд вниз – волатильность движения увеличивается — ATR вверх.
Так что самое главное – не путать ATR с направлением движения цены. Вверх ATR идет только с ростом волатильности – а не цены.
ATR в бинарных опционах
Имеет смысл использовать Average True Range как дополнение при работе по тренду.
Нарисовали линию тренда. Тренд (на следующем примере) отчетливо восходящий.
- Дождались, пока волатильность по ATR уперлась в пол.
- Вошли по тренду вверх, на волчке или доджи.
За низкой волатильностью предсказуемо последовало дальнейшее резкое движение цены по тренду (длинная зеленая свеча). Прекрасный вход.
Другими словами, с помощью ATR можно подтверждать наличие откатов по тренду. Как вы должны уже знать с теории теханализа, любой тренд состоит из микроволн.
И вот ATR поможет идентифицировать эти откатные микроволны (2 и 4), с которых удобно входить по тренду. Если он, разумеется, есть.
Ищем минимальные значения ATR, подтверждаем их обычными инструментами теханализа и дело в шляпе.
Например:
- Тренд вниз. ATR уперся в пол – низкая волатильность, ожидаем последующее движение по тренду.
- Рисуем канал. Свеча его пробивает – пошло движение по нисходящему тренду, входим в Put.
- А вот здесь внимание. ATR на пике, волатильность уменьшается после сильного движения.
- Здесь нам делать нечего – цена никуда не торопится, что и показывает ATR.
Аналогично. Рисуем линию тренда, ATR топчет пол, вход на отскоке по тренду.
Работаем по тренду, не стесняемся.
Тренда нет. ATR стабильно в нижней части графика. Пропускаем. Здесь он нам ничем не поможет.
Тренд вверх – ATR внизу – вход по тренду.
Абсолютные значения
Значения ATR, что показываются справа – абсолютные, и привязаны к цене актива. Именно поэтому шкала ATR всегда разная, так что переживать не нужно.
Скажем, ATR для акций APPL (вверху) и Ford (внизу). Как видите, значения отличаются кардинально, но никакой роли это не играет.
Настройка Average True Range
Аж одна несчастная настройка. Как обычно, чтобы ее открыть, нужно щелкнуть на значке в виде шестеренки.
Откроется меню Inputs, в котором значение 14 дней можно поменять на любое другое.
Значение 14 я бы не трогал без особой надобности – оно хорошо справляется со своей задачей.
В меню Style можно поменять внешний вид линии, ее толщину и прочие характеристики.
ATR: итоги
Индикатор волатильности от создателя легендарного Parabolic SAR – что вам еще, коктейль и девушки? Сами заработаете.
Использовать его на откатах – самый разумный сценарий. Впрочем, никто не мешает вам разработать свои системы, связанные с этим индюком. Главное, помните – сперва технический анализ и учет новостей, а лишь затем – индикатор.
25.11.2016 ·
Каждый трейдер рано или поздно начинает использовать стратегию использования индикатора ATR для того, чтобы исключить периоды низковолатильного рынка. Вообще изначально можно попробовать торговлю паттернами на GBP/JPY, однако в таком методе присутствует много недочётов, например, отсутствие фильтра сделок. Фильтр сделок помогает направить работу трейдера в нужное русло.
Стоит начать с определения самой терминологии индикатора ATR (Average True Range). Данный метод позволяет легко определять . Волатильность валютных пар представляет собой разброс цены за определённый промежуток времени. Другими словами - ход стоимости от минимального к максимальному значений. Сам термин «волатильность» происходит от английского слова volatility , что в дословном переводе означает «изменчивость».
На данный параметр могут влиять несколько факторов:
- Время торговой операции;
- Количество проведённых сделок;
- Число игроков на рынке в текущий момент;
- Макроэкономический фон.
В качестве примера стоит отметить азиатскую сессию, во время которой волатильность пары евро и американского доллара очень редко бывает высокой . При этом японская иена действительно часто показывает положительный рост в вышеуказанную азиатскую сессию. После спада диапазон колебаний может становиться гораздо слабее (в сторону европейского или американского рынка).
Каждый трейдер, при наличии знаний в области торговли, может узнать среднесуточную волатильность любой выбранной валюты, после чего появляется понимание, стоит ли открывать ту или иную торговую операцию. Каждую валютную пару необходимо вручную рассчитывать на волатильность, а от определённого отрезка времени она может изменяться в положительную или отрицательную сторону.
Индикатор ATR является стандартным инструментом, который установлен в практически каждую торговую площадку . Индикатор был создан в 1978 году Дж. Уэллсом Уайлдером и был представлен в том же году. Изначально трейдеры приняли новый инструмент достаточно прохладно, однако со временем подобный приобрёл широкую популярность в обществе и на рынке Форекс. Стоит заметить, что в дословном переводе на русский язык термин индикатор Average True Range переводится как «истинный средний диапазон».
Трейдеры при помощи индикатора ATR могут свободно пользоваться составлением прогноза для будущей цены той или иной валютной пары. Трейдер при помощи индикатора ATR способен самостоятельно выбрать временные промежутки, в которых необходимо установить Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты . представляет собой функцию, которая помогает снизить риск потери прибыли. Специалисты рекомендуют устанавливать Стоп-Лоссы на уровне 1/3 потенциальной денежной прибыли. Стоп-Лосс также является ордером Форекса.
Индикатор ATR не в состоянии самостоятельно вычислить направление . Индикатор также отображается в отдельном окне и имеет вид . В качестве примера хочется представить вид индикатора ATR в окне МТ4, который представляет собой кривую линию. Такая линия начинает изменяться в широком диапазоне значений.
Представляет собой один из самых популярных инструментов на рынке Форекс. Трейдеры при помощи такого индикатора способны определять среднюю цену торгового инструмента за определённый отрезок времени . Примечательным фактором является то, что трейдер в состоянии самостоятельно выбирать вышеуказанный период. Главным и самым популярным преимуществом скользящей средней является возможность торговли в направлении тренда. Подобный инструмент является полезным особенно тогда, когда происходит изменение стоимости и прорыв в кривой. Инструмент тут же сигнализирует трейдеру об этом.
Индикатор ATR на сегодняшний день является самым популярным и простым способом выявления среднего диапазона стоимости. Трейдер тут же вычисляет истинный диапазон True Range, после чего диапазон можно сложить из трёх величин:
- От максимума стоимости отнимается минимальная цена за один и тот же период;
- От абсолютного значения максимума цены отнимается стоимость закрытия за прошлый период;
- От минимума цены отнимается стоимость закрытия за предыдущий период.
После проведения всех вышеперечисленных операций наступает пора использовать всех полученных значений. Далее происходит усреднение значения диапазона индикатора ATR, что позволит получить ценные сведения о том, когда лучше начинать или прекращать торговлю . Необходимо отметить, что индикатор ATR не предупреждает трейдера о скорейшем развороте цены в обратную сторону, однако он способен демонстрировать степень волатильности рынка в настоящий момент, что является важнейшим фактором для любого трейдера.
Сразу же после расчёта истинного диапазона, индикатор Average True Range вырисовывается на представленном , что помогает увидеть скользящее среднее для показанного диапазона. Индикатор Average True Range, помимо всего прочего, представляет собой осциллятор, который достаточно легко понять: выше показания - больше волатильность рынка. Первоначально индикатор ATR использует период в две недели (14 суток), после этого трейдер имеет полную возможность выставить наиболее приемлемый для себя временной отрезок.
В целом, вопрос «как пользоваться индикатором ATR?» не является столь сложным в восприятии. Индикатор ATR не способен иметь постоянный уровень перекупленности, а также перепроданности, несмотря на то, что, в первую очередь, является осциллятором. При сильном движении стоимости, индикатор ATR всё время стремится угодить вверх, но это никак не зависит от пути его направления . В качестве примера стоит заметить нахождение цены в нисходящем или восходящем тренде - индикатор ATR Форекс всё равно поднимается вверх.
Неопытный трейдер тут же задаёт вопрос - что это может значить? Если индикатор ATR падает, то изменчивость рынка постепенно и неуклонно снижается . На основании таких сведений можно сделать вывод, что, если индикатор ATR Форекс находится на достаточно низком уровне, волатильность рынка практически не присутствует. Цена самостоятельно подготавливается к надвигающемуся рывку, но индикатор ATR Форекс не в состоянии показывать направление движения цены.
Другим важным фактором является возможность использования индикатора ATR. Сразу после установки инструмента и среднего уровня диапазона, появится момент, когда индикатор ATR сможет пробить его снизу вверх. Полученные данные должны совпасть с младшими и старшими таймфреймами. Если у трейдера есть необходимость получать дополнительные сигналы, то рекомендуется использовать вышеуказанный индикатор и модуль CCI . можно перевести с английского языка как «индекс товарного канала. Данный индекс также можно отнести к и к опережающим инструментам. Примечательно, что CCI не в состоянии работать во время тренда.
В целом, описание индикатора Average True Range не является столь сложным, зато данный инструмент окажется незаменимым помощником для работы. Описание индикатора ATR помогает разобраться во всей текущей ситуации. После получения всех сведений с индикатора, нужно тут же открывать новую позицию . Позже нужно разместить Стоп-Лоссы вместе со всеми экстремумами цен, а Тейк-Профиты необходимо установить на всех уровнях поддержки и сопротивления. Сведения, полученные после информации о том, как пользоваться индикатором ATR, помогут избежать всяческих «шумов» во время торговой сессии.
Далее необходимо закрыть все убыточные сделки, что даёт понять структуру работы вышеназванного индикатора. Описание индикатора Average True Range позволяет трейдеру получить чёткое понятие волатильности рынка и торгового инструмента, а также обозначить размер открытия торговой сделки. При помощи описания индикатора Average True Range удалось выяснить, что стандартным периодом является 14 дней, однако, в случае выставления более низкого значения, происходит менее эффективный сбор информации.
Описание индикатора ATR, как пользоваться индикатором ATR и остальные рабочие моменты позволяют понять, что индикатор становится крайне чувствительным к абсолютно любым манёврам в стоимости. Если значение повышается, то можно заметить, что скользящая средняя становится намного более сглаженной.
Одним из недостатков индикатора ATR является его запаздывание , которое связано с использованием скользящей средней. В случае если инструмент слишком большой, то он способен указать на прошлую изменчивость рынка. По результатам этого необходимо заметить, что лучше всего нужно пользоваться паттернами.
Добавить индикатор на график можно при помощи нажатия кнопки «Вставка », далее выбирается режим «Пользовательский », после чего можно увидеть различные индикаторы, среди которых появится ATR. Далее необходимо в окне Custom Indicator поставить галочки в строках «Разрешить импорт DLL » и «Разрешить импорт внешних экспертов », после чего нажимается кнопка ОК и график самостоятельно вырисовывается.
В качестве итога стоит снова отметить, что описание индикатора ATR поможет узнать трейдеру текущее состояние рынка и его волатильность . В качестве дополнительного инструмента используется скользящая средняя. Индикатор поможет начинающему и опытному трейдеру узнать, где и как необходимо выставлять Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты.
Стоит отметить, что ATR относится к индикаторам , что позволяет спрогнозировать цену на основании истории торгов. В преждевременном прогнозировании также используются сведения, полученные во время анализа спроса на валюту. В техническом анализе часто используется . Тик представляет собой изменение котировки за определённый промежуток времени. На валютном рынке при помощи тика можно увидеть лишь приблизительные данные, а также составить анализ активности на рынке. Аналитики утверждают, что поэтому предпочитает работать по стоимости, так как вся информация о движении цен приходит в более быстром порядке. Главная причина работы с тиком является необходимость определения направления тренда.
Вообще волатильность валютных пар определяется в рамках разнообразных временных отрезках . Для того, чтобы правильно рассчитать волатильность, необходимо от цены High вычесть Low . Волатильность также измеряется на определённом отрезке дистанции, по результатам которой выводится среднее значение.
Стоит отметить, что при правильном использовании всех вышеуказанных инструментов есть возможность получать неплохую прибыль на паттернах GBP/JPY. У подобной стратегии присутствуют многочисленные плюсы и минусы, однако преимуществ всё же больше. К положительным факторам стоит отнести полное отсутствие сложного анализа, присутствие простого поиска точек входа. Главным преимуществом является отсутствие необходимости постоянно сидеть за монитором, а в долгосрочной перспективе можно получить неплохую прибыль.
Среди главных недостатков стоит отметить чрезвычайно высокий риск на сделку и большая нестабильность самой операции. Для торговли на паттернах GBP/JPY необходимо в постоянном порядке применять рынков Японии и Великобритании. Тем не менее, трейдеры рекомендуют новичкам обходить данную валютную пару стороной из-за её капризного характера . Несмотря на капризность пары, GBP/JPY является весьма популярной среди начинающих трейдеров. Стоит добавить, что рынки Туманного Альбиона и Японии являются очень сильными на мировой арене.
Сложный и не очень востребованный технический индикатор «средний истинный диапазон » показывает уровень изменчивости анализируемого инструмента.
Средний истинный диапазон (англ. average true range, ATR) - технический индикатор, который предназначен для измерения волатильности (или изменчивости) финансового инструмента . Изначально он предназначался для фьючерсов на сырье, т.к. во времена разработки (1978) на американских рынках товары и сырье были намного более изменчивы чем акции .
Более подробно про средний истинный диапазон
Средний истинный диапазон был разработан не для того, чтоб прогнозировать направление движения инструмента. Более того, средний истинный диапазон не ставит целью делать какой-либо прогноз вообще. Средний истинный диапазон исключительно предназначен для описания текущей изменчивости (волатильности) инструмента, и сделан как дополнительный инструмент технического анализа , который необходимо применять лишь в комбинации с другими техническими индикаторами и накладками. Иными словами, средний истинный диапазон - вспомогательный инструмент для анализа финансового инструмента.
Важно понимать, что, в силу того, что вычисление индикатора основывается на абсолютных числах, значения индикатора будут отличаться в зависимости от стоимости анализируемого финансового инструмента . Т.е. для акции стоимостью в 20 копеек индикатора покажет одни цифры, а для акции в 400 грн. - другие.
Напомним, что истинный диапазон - это бóльшая из трех следующих разниц:
- Макс — Мин
- Макс — Закр пред
- Закр пред — Мин
Для вычисления среднего истинного диапазона, которое - сразу предупреждаю - не легкое и нудноватое (статистикам понравится), TR (т.е. истинный диапазон) имеет непосредственное значение.
Вычисление среднего истинного диапазона
Для полноценного вычисления значения индикатора необходимо подождать пока пройдет n периодов, чтоб было достаточно данных для вычисления. Значение индикатора можно получить только начиная с периода n. В период k (кот. >n), значение ATR будет равно:
ATR k = /n
Сразу вопрос рекурсии: как вычислить значение за предыдущий период ATR k-1 или даже в 14-ый период? Очень просто: в период n, т.е. первый период с полноценным значением индикатора, значение ATR будет равно арифметическому среднему предыдущих значений TR. А первый TR расчитывается как просто разница между максимумом и минимумом в этот период.
Применение среднего истинного диапазона
Применять средний истинный диапазон следует, естественно, только для волатильных инструментов, т.е. тех, который достаточно изменчивы. Но важно помнить, что ATR не есть инструмент для прогноза , а есть инструмент лишь для описания текущей ситуации (т.е. волатильности). Поэтому, применять этот индикатор стоит лишь как вспомогательный инструмент в вашем техническом анализе.
Уровень изменчивости, конечно, может быть очень полезным в анализе, но он даст намного меньше, чем, к примеру, коридор полос Боллинджера .
Так часто хороший торговый план рушится из-за его неоптимального исполнения. Иногда мы выявляем большой тренд с сильными фундаментальными основаниями только для того, чтобы присоединиться к его окончанию. Иногда мы пытаемся найти лучшее место для входа, а цена продолжает свой веселый путь без нас.
Иногда мы всё-таки попадаем на борт большого движения и удерживаем сделку, ожидая многодневного или многонедельного движения, а в итоге видим, как цена возвращается, частично или даже на всё движение, прошедшее в нашу сторону.
Очень разочаровывающие ситуации. В этой статье мы рассмотрим, как простой индикатор, основанный на Average True Range, может помочь нам решить эту дилемму логическим и последовательным образом. Мы выясним, как ATR может помочь нам:
– Более свободно входить в сделки
– Уверенно управлять сделками
– Систематически измерять силу тренда
Что такое ATR?
Проще говоря, Average True Range (Средний Истинный Диапазон) является мерой волатильности. Он говорит нам, как далеко, в среднем, цена пройдет за определенный период времени.
Как и с любым другим индикатором, важно понять, как он устроен. Давайте начнем с истинного диапазона (True Range). Истинный диапазон учитывает диапазон текущего периода (Хай – Лоу), и также сравнивает его с закрытием предыдущего периода.
TR (истинный диапазон) = максимальное значение из:
Хай минус лоу текущего периода
Предыдущее закрытие минус текущий лоу
Текущий хай минус предыдущее закрытие
«Средний» истинный диапазон это экспоненциальная скользящая средняя предыдущих 20-ти (в нашем случае) Истинных Диапазонов:
Текущий 20-ти периодный ATR = [(Предыдущий ATR х 19) + Текущий TR] / 20
И после этого краткого путешествия в мир математики приятно узнать, что сейчас большинство брокеров включают ATR в стандартный набор индикаторов своих графических пакетов, так что не нужно проделывать всю эту работу самому.
Использование ATR для управления входами и выходами
Теперь мы знаем, что АТR является мерой волатильности. Как это может быть полезным? Вот пример:
Текущий дневной ATR по USDCAD сейчас 0.0114 – это 114 пунктов. Итак, мы знаем, что цена в среднем проходит 114 пунктов в день на протяжении последних 20 дней. Давайте скажем, что сегодня мы хотим продать эту пару на открытии Лондонской сессии:
К 7:00 утра по GMT цена прошла всего лишь 27 пунктов от максимума до минимума, это только 23% от суточного ATR. Поэтому у цены остаётся много пространства для движения , если рынок намерен двигаться дальше.
Если рынок хочет сделать сегодня 100% ATR, он потенциально может двинуть пару к 1.2647 (азиатский хай – 114 пунктов), или если он входит в коррекцию, это может привести к росту до 1.2838 (азиатский лоу + 114 пунктов). Таким образом, для каждого дня у нас есть мера того, сколько – в лучшем случае – цена может пройти .
Но цена не всегда проходит 100% ATR. Чаще всего, есть циклы низкой и высокой волатильности. В среднем, цена, как правило, проходит около 70% от своего 20-дневного ATR. В нашем случае это 70% от 114 пунктов, что составляет 80 пунктов. Таким образом, это означает, что потенциальной целью для внутридневной продажи или частичного закрытия среднесрочного шорта логически может быть 1.2681 (азиатский хай – 80 пунктов).
Это также означает, что если мы ищем вход, а цена уже прошла более 50% от 20-дневного ATR, то остается малый запас движения. Это очень важно, особенно для внутридневных сделок, потому что цена должна иметь пространство для движения.
Например, пара AUDUSD недавно поднялась выше, когда заявление RBA оказалось менее голубиным, чем ожидалось. Проснувшись в начале Европы, трейдеры увидели такую картину:
Многие трейдеры искали еще один толчок от Лондона на этой новости, что, как правило, логично, учитывая, что центральные банки и нонфарм пейроллы оказывают большое влияние на психологию рынка.
Но не забывайте, что торговля эта игра вероятностей. Таким образом, какова вероятность того, что цену агрессивно толкнут выше? Кроме того, если вы открываете лонг на открытии Лондона, где ваш стоп?
Где должна быть потенциальная цель, чтобы взять хотя бы 1R? Принимая во внимание эти соображения трейд-менеджмента, сделка выглядит низко вероятной.
Теперь, возвращаясь к более лучшему примеру на USDCAD, мы ищем шорт с целью 1.2681:
По факту цена прошла 95% ATR за день, перед тем как скорректироваться. Как и многие вещи на рынках, уровень 70% ATR не является совершенным, но он систематически фиксируется, и чаще работает, чем нет.
Что еще более важно, ясная граница принятия или отказа от сделок (50%), ясная цель по частичному закрытию/тейк-профиту (70%) и ясное ожидание волатильности (100% ATR) делают возможным последовательное планирование.
ATR Pivots – наш фирменный индикатор
Вероятно, сейчас большинство читателей думают, как утомительно каждый день вычислять все эти значения и постоянно быть в курсе того, сколько цена прошла за определённый период времени. К счастью, у нас есть решение: ATR Pivots.
Красные линии это недельные пивоты. Оранжевые линии дневные пивоты. Всегда есть 3 пивота выше дневной и недельной цены открытия (черная линия) и 3 пивота ниже цены открытия.
Все пивотные уровни задаются пользователем, но в свете того, что мы уже сказали, логическими уровнями для пивотов будут:
+ 100% ATR
+ 70% ATR
+ 50% ATR
Открытие Недели/Дня
-50% ATR
-70% ATR
-100% ATR
Таким образом, минимально засоряя графики, вы всегда выделяете ключевые уровни. Вот перечень вводных данных. Все редактируются:
Также, мы создали файл с настройками индикатора, чтобы было проще начать им пользоваться.
Использование ATR для измерения силы тренда
Преимущества использования ATR не заканчиваются только входами и выходами. Удивительно, но ATR также может помочь измерить силу тренда. Для иллюстрации этой логики возьмем 2 валютные пары:
– AUDUSD, ATR 74 пунктов
– GBPUSD, ATR 127 пунктов
Если мы хотим разыграть слабость USD, и мы хотим выбрать самый сильный тренд для входа, как нам сравнить результативность двух пар? Они различны по своей природе: они имеют совершенно разные профили волатильности.
Для того чтобы сравнить яблоки с яблоками и сделать логическое и последовательное решение, мы можем “масштабировать” их результативность с помощью их ATR. Как это сделать?
(Текущий хай – текущий лоу) / 20-дневный ATR = Результативность текущего дня в %
Чем выше значение (если сравнивать восходящий тренд) или чем ниже значение (если сравнивать нисходящий тренд) тем сильнее соответствующий тренд.
Трейдеры, не учитывающие ATR, на самом деле измеряют только абсолютный импульс, что делает трудным сравнение яблок с яблоками. Относительный импульс это одно из возможных решений.
Вот график значений относительного импульса главных пар:
Ваша очередь
Использование Average True Range логическим и последовательным образом может помочь вам:
- Избегать сделок, имеющих низкие шансы хорошо отработать внутри дня или внутри недели
- Избегать слишком раннего выхода из хорошей сделки или передерживания сделки
- Объективным образом анализировать качество тренда.
Все это делается для последовательной, логичной и безопасной торговли.
Как вы можете применить ATR к вашей торговле?
Об авторе
Джастин Паолини – валютный трейдер и член команды FX Renew, провайдера сигналов от экс-банковских и хедж-фонд трейдеров ( или пройдите бесплатный ). Если вам нравятся статьи Джастина, вы можете